本发明公开了一种轻量级的金融数据查询、量化策略开发和回测方法及装置，方法包括：通过多网站爬虫且交叉验证的方法下载各类型金融数据；对数据进行分类、分标、去重、降位数处理，序列化成二进制文件，压缩存储成本地轻量化文件；针对轻量化文件设计数据查询接口，并用多线程封装；基于上述数据查询接口实现高速仿真回测和实盘交易平台，集成回测、自定义模型预测和实盘文件生成功能。本发明通过将金融数据高效处理后压缩存储在本地，仅占用小容量空间实现高速、无数量限制的数据查询，并基于此实现高速的仿真回测功能，大大提高量化投资实验的速度，并且实现实盘文件生成功能，可将实验策略直接对接到实盘交易平台。