本发明公开了热电联产发电机组在电‑热‑气联合市场中的竞价方法，随着燃气型CHP机组凭借其良好的经济性、环保性和较强的调节能力，其装机容量占比在整个电力系统中快速上升。燃气型CHP机组以天然气为燃料，同时生产电力和热力，因此它耦合电力、热力和天然气系统，是在电‑热‑气联合市场中最为典型且投标最为复杂的设备。为了适应未来电力、热力和天然气传统垄断行业的快速市场化需求，有必要针对燃气型CHP机组的最优竞价策略进行研究。燃气型CHP机组在电力市场和热力市场中作为供应商，在天然气市场中作为用户。因此本发明针对市场角色多样的燃气型CHP机组设计了两阶段交易机制，利用二进制展开和原‑对偶互补条件得到投标精度可控的最优竞价模型，将原非凸问题转化为混合整数线性规划问题，从而实现了快速求解。在最优竞价策略计算流程中，若嵌入对角化算法则可计算N人古诺博弈纳什均衡，展现了本发明的可拓展性。