本发明公开了一种烟气自收集的垃圾焚烧设备及焚烧方法，涉及垃圾处理设备相关技术领域，包括底座，底座的一侧上方固定有焚烧箱，底座的另一侧上方固定有固定柱，固定柱的上端固定有可净化烟气的净化装置，焚烧箱的内部开设有腔室，腔室的内部设有可收集垃圾的推动装置，净化装置包括净化箱，净化箱固定安装在固定柱的顶端，净化箱的内壁设有可拆卸的过滤块，位于过滤块上方净化箱的内壁设有可拆卸的烟雾净化组件，烟雾净化组件与过滤块之间设有喷水头，过滤块的拆卸可以将烟雾残渣进行快速拆卸清理，从而改变传统的烟雾处理设备一体化的结构设计，使烟雾处理设备对烟气的处理效果更好，同时使设备内部不会存留残渣而影响烟雾处理设备的使用。