本发明提供一种燃煤电厂中长期市场的交易收益的预测方法及系统，包括，获取煤炭市场可交易标的数据；根据所述煤炭市场可交易标的数据计算购煤预期费用和售电预期收入；将所述售电预期收入与所述购煤预期费用之差输出为中长期市场交易预期收益；通过预设的约束模型判断所述中长期市场交易预期收益是否满足预设的约束标准，若满足，则输出所述中长期市场交易预期收益为燃煤电厂中长期市场的交易收益的预测结果。本发明将购煤、售电两个决策问题统筹为一个决策问题，在此基础上重点考虑了燃煤及电能价格波动可能造成的交易风险，构建了燃煤电厂中长期市场交易决策模型。全面考虑风险规避问题，降低燃煤电厂经营生产的风险。