本实用新型涉及舞台灯技术领域，更具体地，涉及一种高效换热舞台灯密闭机箱及具有其的舞台灯。一种高效换热舞台灯密闭机箱，包括用于枢接灯头的第一表面、与所述第一表面相对设置的第二表面、以及连接所述第一表面与所述第二表面的侧表面，所述第一表面、所述第二表面与所述侧表面围闭形成机箱腔体，所述机箱腔体内安装舞台灯的驱动部件及其控制部件，所述侧表面外壁设有用于为密闭机箱散热的风扇。本实用新型通过风扇吹出的风增加机箱腔体表面的空气流通速度，从而提高机箱腔体外表面的换热系数，达到高效换热的效果，来实现密闭机箱的散热，同时不破坏机箱的密闭性，密闭机箱在实现高效换热的同时仍具有很好的防尘防水作用。