本发明实施例提供一种适用于综合能源微网鲁棒优化的不确定集构建方法和系统，生成不确定性量误差样本集，求解样本集的均值和协方差矩阵矩阵；利用PCA找到样本的相关性、特征值和特征向量等信息。如特征值和特征向量将用于决定内部椭球的半轴长和轴方向；将样本集区域划分为k个区间，建立高维椭球区域；基于Quickhull凸包算法将k个区间的点集构造出k个凸包，最终建立基于多区间凸包的不确定集。基于多区间凸包的不确定集，考虑了不确定性量之间的相关性并通过设置合适的多个区间，避免了实际中出现概率较小的场景，减小了鲁棒优化的保守度。