本发明公开了一种基于K线图与卷积自编码器的投资组合生成系统及方法，利用反应股票历史表现的K线图和卷积自编码器来提取股票的深层特征，并利用模块度优化的思想对股票进行聚类。首先基于股票历史的开盘价、收盘价、最高价和最低价生成反应股票表现的K线图，然后将生成的K线图输入卷积自编码器来提取股票的深度特征表示并基于各股票的深度特征表示计算股票之间的余弦相似性以构建股票网络，接着利用模块度优化方法对股票进行聚类，最后根据夏普比率从各个簇中选取股票构建投资组合。本发明结合计算机视觉技术，从网络科学的视角提出了一种能够有效增加收益的组合投资策略。