一种动态多期稀疏投资组合构建系统及方法
公开
摘要
本发明公开了一种动态多期稀疏投资组合构建系统及方法。可应用于投资组合。基于前景理论引入了投资者对于上涨和下跌的非对称情绪，并将投资者在投资过程中由情绪变化引起的期望回报水平变化考虑在内。首先利用谱聚类将备选证券聚为k个簇，然后将考虑投资者非对称情绪的动态多期稀疏投资组合问题转化为二次规划问题，接着结合重参数化技巧，利用随机神经网络求解当前时刻的投资组合选择，最后根据当前时刻期望风险和实际风险的差距动态调整下一时刻的期望收益水平。
基本信息
专利标题 ：
一种动态多期稀疏投资组合构建系统及方法
专利标题（英）：
暂无
公开（公告）号 ：
CN114581246A
申请号 ：
CN202210236657.2
公开（公告）日 ：
2022-06-03
申请日 ：
2022-03-10
授权号 ：
暂无
授权日 ：
暂无
发明人 ：
刘建国江明珠郭强杨永鑫欧阳魏菊
申请人 ：
上海财经大学
申请人地址 ：
上海市杨浦区国定路777号
代理机构 ：
北京君琅知识产权代理有限公司
代理人 ：
周燕
优先权 ：
CN202210236657.2
主分类号 ：
G06Q40/06
IPC分类号 ：
G06Q40/06 G06F17/16 G06K9/62 G06N3/04 G06N3/08
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算；推算或计数
G06Q
专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q40/00
金融；保险；税务策略；公司或所得税的处理
G06Q40/06
投资，例如，金融工具、资产组合管理或者基金管理
法律状态
2022-06-03 ：
公开
注：本法律状态信息仅供参考，即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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