本发明公开了一种基于卷积混合密度神经网络的短期风速预测方法，包括步骤：1)使用小波变换对原始风速数据进行分解，获得概貌信号与细节信号；2)对每一层风速信号分别进行归一化处理；3)将归一化后的历史风速数据送入卷积混合密度神经网络进行学习，用于预测未来时段的风速期望值与标准差；4)对预测的风速期望与标准差进行反归一化；5)利用反归一化的预测风速期望值与标准差求取未来时段的风速概率分布。本发明将小波分解、卷积神经网络和混合密度网络结合起来，能够准确预测未来风速的期望值与未来风速的概率分布，按照不同置信水平需要获取未来风速不同的置信区间。