本发明公开了一种基于TJM迁移学习的机械故障诊断方法及系统。所述方法通过引入CEEMDAN分解，在解决模式混合问题的同时减少了算法计算量，同时利用迁移学习方法解决了传统的机器学习方法在训练和测试数据分布存在一定程度的差异时，所建立的分类模型推广能力差、甚至有时出现不能通用的问题；同时解决了旋转机械因为不同工况间数据差异引起的故障诊断效率低的问题，还解决了因为某些工作状态中的旋转机械数据采集量不够，造成故障状态不完备、无法正确完整进行故障诊断的问题。本发明利用TJM迁移学习方法中联合执行跨领域的特征匹配和实例重加权的特性最大程度地减小了源域和目标域数据差异大所造成的识别诊断率不高的问题，极大地提高了故障诊断精度。