提供了一种生成机器学习样本的组合特征的方法及系统，所述方法包括：获取历史数据记录，其中，所述历史数据记录包括多个属性信息；按照搜索策略，在至少一个离散特征之间迭代地进行特征组合以生成候选组合特征，并选择目标组合特征以作为机器学习样本的组合特征，其中，针对每一轮迭代，对候选组合特征集合中的各个候选组合特征进行重要性的预排序；根据预排序结果筛选出一部分候选组合特征以组成候选组合特征池；对候选组合特征池中的各个候选组合特征进行重要性的再排序；根据再排序结果选择重要性较高的至少一个候选组合特征作为目标组合特征。根据所述方法和系统，可在使用较少运算资源的情况下有效地实现自动特征组合，提升模型的效果。