本发明公开了一种基于先行关系的指标自优化预测方法及装置，包括：制定协同调整规则，计算时滞协同相关度形成时滞相关分析表，以及对时间序列指标进行筛选形成先行分析表；若指标时间长度远小于指标个数，则对指标集进行重抽样处理，并进行逐步回归；构造指标重要性测度公式，自优化先行指标集，形成关键先行指标集；利用关键先行指标集进行再逐步回归，开展参数估计与预测。本发明的基于先行关系的指标自优化预测算法，解决了高维数据分析过程中指标维度远高于指标数量而导致的预测失效问题。