本发明公开了考虑时空相关性的多维时序数据的聚合方法。本发明针对含风电、光伏发电的电力系统中多能源跨季互补年/月优化调度的问题，提出采用马尔可夫决策的方法优化出风电、光伏与负荷在不同初始状态组合下的最优动作策略。从而达到在该初始状态组合条件下所选的日场景组合在数值概率分布式上最接近原始时序数据。再采用马尔科夫蒙特卡洛方法抽样生成具有相关性的3×N的马尔可夫状态矩阵，将马尔科夫决策获得的最优策略与马尔可夫状态矩阵内的状态列向量组合相匹配，得到具有时空相关性的风电、光伏与负荷的聚合序列，得到符合目标地区风、光与负荷的典型功率场景，从而为系统优化调度上的年/月电量计划做指导。