本发明公开了一种多时间尺度时间序列协同预测模型的构建方法，包括：步骤1)，输入用户用电情况随着时间的变化而产生的记录数据，根据所述记录数据构建相关的时序表示；步骤2)，基于步骤1)得到的时序表示，对所有用电数据进行分析，捕获不同的特征并分析其相对应的变化规律，并以此来构建时间尺度矩阵序列；步骤3)，根据步骤1)和步骤2)的输出，构建用电数据时间序列的预测模型，所述时间序列的预测模型为多尺度RNN模型；步骤4)，根据步骤1)、步骤2)和步骤3)的输出，以及外部因素的输出进行加权融合求解，得到多时间尺度用电时序数据协同预测模型。本发明的方法使得用户用电情况预测的准确率得到提升。