本发明涉及一种时间序列复杂网络的构建方法，包括:S1、基于时间轴的时间序列多尺度嵌入：根据时间序列的时间轴，利用嵌入维度与延迟时间将所述时间序列转换为序列数据；S2、构建三角形模糊信息粒：使用三角形模糊集对所述序列数据进行信息粒化，生成三角形模糊信息粒；S3、根据三角形模糊信息粒确定网络节点的边：以所述三角形模糊信息粒为网络节点，根据所述三角形模糊信息粒的角度差值计算任意节点对的边权重；S4、基于三角形模糊信息粒化时间序列的复杂网络形成：根据网络节点及所述边权重构建复杂网络。本发明能够有效地利用时间序列的时域结构信息和多尺度化信息粒化进行复杂网络构建，且计算量低，可提高网络计算效率。