本申请公开一种时间序列因果关系图的构建方法，基于若干条时间序列，计算每条时间序列的第一时间滞后值和每两条时间序列之间的第二时间滞后值。确定每条时间序列的直接滞后因变量和初始连接图。利用条件独立性准则判断初始连接图中每两个相互连接的节点所对应的时间序列之间是否存在因果关系，由此得到中间连接图。然后确定中间连接图中的具有因果滞后关系的时间序列之间的无向边的方向后，再次利用条件独立性准则检查每两条当前时刻的时间序列之间的无向边是否真实存在，得到最终的时间序列因果关系图。该方案通过第一时间滞后值对每两条时间序列进行拟合得到残差序列，并利用残差序列去计算第二时间滞后值，可以提高对因果关系判断的准确度。